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多项选择题

A．风险量化B．风险抵补C．风险迁徙D．风险水平E．风险监控根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(……

根据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》(试行)，风险监管核心指标可分为以下几个类别，即( )。

A．风险量化
B．风险抵补
C．风险迁徙
D．风险水平
E．风险监控

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热门试题

多项选择题下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。

A．CAP曲线与AR值
B．二项分布检验
C．KS检验
D．卡方分布检验
E．正态分布检验

单项选择题根据《巴塞尔新资本协议》的定义，( )风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险。

A．市场
B．法律
C．声誉
D．操作

单项选择题( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

A．历史模拟法
B．方差——协方差法
C．计量法
D．蒙特卡罗模拟法

单项选择题下列关于VaR的描述，正确的是( )。

A．风险价值与损失的任何特定事件相关
B．风险价值是以概率百分比表示的价值
C．风险价值是指可能发生的最大损失
D．风险价值并非是指可能发生的最大损失

单项选择题我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。

A．不等于零
B．小于零
C．大于零
D．等于零

单项选择题下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。

A．VaR模型
B．高级计量法
C．KMV模型
D．CreditMetrics模型

单项选择题利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。

A．黑色预警法
B．红色预警法
C．指数预警法
D．统计预警法

单项选择题在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。

A．1%
B．1.5%
C．2%
D．2.5%

单项选择题下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

单项选择题下列不属于审慎经营类指标的是( )。

A．成本收入比
B．资本充足率
C．大额风险集中度
D．不良贷款拨备覆盖率