A.损失结果 B.形成原因 C.表现形式 D.发生范围
单项选择题()是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法 B.方差—协方差法 C.蒙特卡罗模拟法 D.标准法
单项选择题在Credit Monitor中,股东初始股权投资被视作期权的()。
A.期权费 B.执行价格 C.期权价值 D.以上都不是
单项选择题商业银行应于每年()之前以年度报告的形式对外披露信息,并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所,确保公众能方便及时地查阅。
A.4月初 B.4月底 C.5月初 D.5月底
单项选择题不属于流动性基本要素的是()。
A.时间 B.成本 C.资金数量 D.资产规模
单项选择题商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的()。
A.资产规模和负债规模相当 B.到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况 C.资产和负债的期限相同 D.资产和负债的金额错配
单项选择题以下不属于内部欺诈事件的是()。
A.交易不报告 B.伪造 C.交易品种未经授权 D.管理信息不正确
单项选择题以下哪一项不属于行业环境风险因素()。
A.宏观经济周期 B.财政货币政策 C.产业政策 D.特定产品的市场竞争力
单项选择题根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》,其中超额准备金率的计算公式为()。
A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100% B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100% C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币定活期存款期末余额×100% D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币定活期存款期末余额×100%
单项选择题下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是()。
A.如果买方期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 B.随着标的资产市场价格上升,买方期权的价值增大 C.随着执行价格的上升,买方期权的价值减小 D.买方期权持有者的最大损失是零
单项选择题操作风险评估方法中,自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小()。
A.市场风险和信用风险 B.风险分布和损失发生的概率 C.损失金额和发生概率 D.流动性风险和国家风险