单项选择题

A．历史模拟法B．方差—协方差法C．蒙特卡罗模拟法D．标准法（）是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用……

（）是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的（）。

A．期权费
B．执行价格
C．期权价值
D．以上都不是

单项选择题商业银行应于每年（）之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。

A．4月初
B．4月底
C．5月初
D．5月底

单项选择题不属于流动性基本要素的是（）。

A．时间
B．成本
C．资金数量
D．资产规模

单项选择题商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（）。

A．资产规模和负债规模相当
B．到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
C．资产和负债的期限相同
D．资产和负债的金额错配

单项选择题以下不属于内部欺诈事件的是（）。

A．交易不报告
B．伪造
C．交易品种未经授权
D．管理信息不正确

单项选择题以下哪一项不属于行业环境风险因素（）。

A．宏观经济周期
B．财政货币政策
C．产业政策
D．特定产品的市场竞争力

单项选择题根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（）。

A．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%
B．人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100%
C．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币定活期存款期末余额×100%
D．人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币定活期存款期末余额×100%

单项选择题下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。

A．如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B．随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
C．随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
D．买方期权持有者的最大损失是零

单项选择题操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小（）。

A．市场风险和信用风险
B．风险分布和损失发生的概率
C．损失金额和发生概率
D．流动性风险和国家风险

单项选择题以下指标中属于流动性监管指标的是（）。