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单项选择题

A．流动性风险损失B．操作风险损失C．信用风险损失D．以上都不对对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损……

对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为( )。

A．流动性风险损失
B．操作风险损失
C．信用风险损失
D．以上都不对

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热门试题

单项选择题在操作风险关键指标中，客户投诉数量属于人员风险指标类，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是( )。

A．已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量
B．所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量
C．每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量
D．每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

单项选择题巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。

A．1
B．2
C．3
D．4

单项选择题融资缺口等于( )。

A．贷款平均额-存款平均额
B．核心贷款平均额-存款平均额
C．贷款平均额-核心存款平均额
D．核心贷款平均额-核心存款平均额

单项选择题大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。

A．流动性
B．操作
C．法律
D．战略

单项选择题下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

A．风险分散
B．风险转移
C．保险转移
D．非保险转移

单项选择题关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

A．久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感
B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加
C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

单项选择题( )经常是商业银行破产倒闭的直接原因。

A．国家风险
B．流动性风险
C．违约风险
D．操作风险

单项选择题CreditMetrics模型从本质上讲是( )。

A．是一个简单信用评分模型
B．是一个VAR模型
C．是一个期权定价模型
D．以上都不是

单项选择题风险管理的最基本要求是( )。

A．适时、准确地识别风险
B．准确、详细地计量风险
C．适时、完整地监测风险
D．迅速、有效地控制

单项选择题我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种( )。

A．定性分析法
B．定量分析法
C．定性和定量相结合的分析法
D．以上都不对