单项选择题

一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为……

一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为()元。
Black—Scholes公式为：c=SN(d₁)-Xe^-r(T-t)N(d₂)
其中，

A.3.32
B.3.63
C.3.97
D.4.07

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