A.风险管理部门 B.监事会 C.高级管理层 D.业务管理部门
单项选择题巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准,对于内部数据,它规定:无论用于计量还是用于验证,商业银行必须具备()的内部损失数据。
A.至少5年 B.至少3年 C.至多5年 D.至多3年
单项选择题监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数。但是商业银行必须验证下列()方面的假设条件,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A.及时性假设 B.相关性假设 C.准确性假设 D.全部性假设
单项选择题使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()的严格程序。
A.违约风险模型和模型独立控制 B.技术风险模型和模型独立预测 C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证
单项选择题在计算操作风险经济资本配置的标准法中,β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数,下列()产品线的β因子等于18%。
A.零售商业银行业务 B.资产管理 C.支付和结算 D.零售经纪
单项选择题巴塞尔委员会认为,操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。
A.存款准备金 B.经济资本 C.资本充足率 D.风险资本
单项选择题下列关于久期分析的说法,错误的是()。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法 B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险 C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险 D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
单项选择题()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值方法
单项选择题假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线保持不变,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是()。
A.买人期限较短的金融产品 B.买入期限较长的金融产品 C.买入期限较短的金融产品,卖出期限较长的金融产品 D.卖出期限较长的金融产品
单项选择题下列关于总敞口头寸的说法,不正确的是()。
A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和 B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和 D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值
单项选择题下列关于市值重估的说法,不正确的是()。
A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值 C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法