A.自我评估法 B.损失时间评估法 C.流程图 D.失误树分析方法
单项选择题在期权交易中,如果买方立即执行此期权,即可获得即期市场价格于执行价格之差的收益,即期权的执行价格优于现在的即期市场价格,该期权称为()。
A.价内期权 B.价外期权 C.平价期权 D.买方期权
单项选择题小王投资1年期债券市场,假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述有风险债券的违约概率约为()。
A.1.5% B.2.5% C.5% D.10%
单项选择题高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()来给出。
A.外部操作风险计量系统 B.内部操作风险计量系统 C.外部操作风险控制系统 D.内部操作风险控制系统
单项选择题商业银行正常运转的积极表现是()。
A.准确制定商业战略目标 B.实行问责制 C.保持公司治理的透明度 D.建立完整的监管体制
单项选择题()是在评估基准日,自愿的买卖双方在知情,谨慎,非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。
A.名义价值 B.实际价值 C.公允价值 D.市场价值
单项选择题下列选项()是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
A.制作风险清单 B.情景分析法 C.分解分析法 D.失误树分析方法
单项选择题在债项评级中,违约损失率(LGD)的估计公式为贷款损失 违约风险暴露,下列相关表述不正确的是()。
A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和 B.客户没有违约的时候,也存在违约风险暴露 C.违约损失率是一个事后概念 D.估计违约损失率的损失是会计损失
单项选择题商业银行市场风险内部模型法的局限性,下列选项分析不正确的是()。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.大多数模型不能计算非交易业务中的风险 D.不能将不同业务,不同类别的市场风险,用一个确切的VaR值来表示
单项选择题针对操作风险,商业银行常采用的风险计量方法,下列选项正确的是()。
A.RiskMetrics B.高级计量法 C.KMV D.VaR
单项选择题巴塞尔委员会为了在全球范围内统一推广实施《巴塞尔资本协议》,针对各商业银行风险管理水平的不同,提出了信用风险计量的标准法和()。
A.外部评级法 B.内部评级法 C.内部评级初级法 D.外部评级高级法