商业银行正常运转的积极表现是（）。

单项选择题（）是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情，谨慎，非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。

A．名义价值
B．实际价值
C．公允价值
D．市场价值

单项选择题下列选项（）是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。

A．制作风险清单
B．情景分析法
C．分解分析法
D．失误树分析方法

单项选择题在债项评级中，违约损失率（LGD）的估计公式为贷款损失 违约风险暴露，下列相关表述不正确的是（）。

A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和
B．客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露
C．违约损失率是一个事后概念
D．估计违约损失率的损失是会计损失

单项选择题商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（）。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险
D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示

单项选择题针对操作风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（）。

A．RiskMetrics
B．高级计量法
C．KMV
D．VaR

单项选择题巴塞尔委员会为了在全球范围内统一推广实施《巴塞尔资本协议》，针对各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的标准法和（）。

A．外部评级法
B．内部评级法
C．内部评级初级法
D．外部评级高级法

单项选择题假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。

A．0.08
B．0.09
C．0.10
D．0.11

单项选择题本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。（）

A．CreditMetfics模型
B．CreditPortfolioView模型
C．CreditRisk+模型
D．KPMG模型

单项选择题（）是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。

A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法

单项选择题假设随机变量X服从二项分布B（10，0.1），则随机变量X的均值为（）。

A．0.9，1
B．1，1
C．1，0.9
D．0.9，0.9