在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

单项选择题某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。

A．4.38% 
B．6.25% 
C．5.00% 
D．5.63%

单项选择题某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。

A．880 
B．1375 
C．1100 
D．1000

单项选择题下列不属于审慎经营类指标的是（）。

A．成本收入比 
B．资本充足率 
C．大额风险集中度 
D．不良贷款拨备覆盖率

单项选择题下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 
C．Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 
D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

单项选择题某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

A．12.5% 
B．15.0% 
C．17.1% 
D．11.3%