多项选择题期货市场风险的特征有( )。
单项选择题2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点。
单项选择题某公司现有资金1000万元,决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的p系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元,B股票200万元,C股票300万元,D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为()。
A.0.81 B.1.32 C.1.53 D.2.44
单项选择题7月30日,11月份小麦期货合约价格为7.75美元 蒲式耳,而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元 蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平,于是他买入1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约,同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月 1日,11月份小麦期货合约价格为7.90美元 蒲式耳,11月份玉米期货合约价格为2.20美元 蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓,则收益为( )美元。
单项选择题某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约,价格为17520元 吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元 吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元 吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损 100元,且交易所规定1手=5吨,则7月30日的11月份铜合约价格为( )元 吨。
单项选择题某投资者于2008年5月份以3.2美元 盎司的权利金买入一张执行价格为380美元 盎司的8月黄金看跌期权,以4.3美元 盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元 盎司的8月黄金看涨期权,以380.2美元 盎司的价格买进一张8月黄金期货合约,合约到期时黄金期货价格为356美元 盎司,则该投资者的利润为( )美元 盎司。
单项选择题6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为( )港元。
单项选择题6月3日,某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约,成交价为0.007230美元 日元,每张合约的金额为1250万日元。7月3日,该交易者将合约平仓,成交价为0.007210美元 日元。在不考虑其他费用的情况下,该交易者的净收益是( )美元。
单项选择题6月5目,大豆现货价格为2020元 吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2040元 吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买入10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元 吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月对冲平仓时基差应为( )元 吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。
单项选择题3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元 蒲式耳,7月份小麦合约的价格为7.50美元 蒲式耳。某交易者如果此时入市,采用熊市套利策略(不考虑佣金成本),那么下面选项中能使其亏损最大的是5月份小麦合约的价格( )。