判断题在双贝塔模型中,ri-rf=α+β1(rm-rf)+β2(rm-rf)D+εi,表明基金经理具有成功择时能力的指标为β1>0。( )
判断题M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。( )
判断题信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高。因此,信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。( )
判断题信息比率以马柯威茨的均异模型为基础,可以用以衡量基金的均异特性。( )
判断题根据SML线,那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率,因而表现要优于市场组合。