判断题

在双贝塔模型中，r_i-r_f=α+β₁(r_m-r_f)+β₂(r_m-r_f)D+ε_i，表明基金经理具有成功择时能力的指标为β₁＞0。( )

【参考答案】

错误

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)

<上一题目录下一题>

热门试题

判断题M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。( )

判断题信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高。因此，信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。( )

判断题信息比率以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。( )

判断题根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合。

判断题基金绩效的广度指的是基金经理所获得的超额回报的大小。( )

在双贝塔模型中，ri-rf=α+β1(rm-rf)+β2(rm-rf)D+εi，表明基金经理具有成功择时能力的指标为β1＞0。( )