A.客户作为债务人在信贷业务中违约 B.商业银行员工失职违规 C.客户在表外业务中自行违约 D.商业银行员工知识、技能匮乏 E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约
多项选择题银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估,具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标,其中资产质量类指标不包括()。
A.资本充足率 B.股本净回报率 C.不良贷款率 D.大额风险集中度 E.不良贷款拨备覆盖率
多项选择题下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有()。
A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架 B.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件 C.商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准 D.商业银行在开发系统的过程中,必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序 E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
多项选择题下列方法中,()被应用于违约概率预测准确性的验证。
A.CAP曲线与AR值 B.二项分布检验 C.KS检验 D.卡方分布检验 E.正态分布检验
多项选择题下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的有()。
A.制定应急和连续营业方案 B.采用更为有力的内部控制措施 C.购买保险 D.计提风险损失准备 E.业务外包
多项选择题建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是()。
A.风险管理部门是财务部门的辅助机构 B.风险管理部门必须具备高度独立性 C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权 D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门 E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素
多项选择题商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则()
A.审贷分离原则 B.统一考虑原则 C.展期重审原则 D.责任到人原则 E.追踪审核原则
多项选择题良好的公司治理目标包括()。
A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构,建立议事规则和决策程序 B.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任 C.建立独立董事制度,对董事会讨论事项发表客观公正的意见 D.建立外部监事制度,对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督 E.增加董事会的权力及对公司具体经营的管理
多项选择题按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有()。
A.市场上的投资者都是理性的 B.市场上的投资者是风险中性的 C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
多项选择题常用的风险识别方法有()。
A.专家调查列举法 B.高级计量法 C.情景分析法 D.分解分析法 E.制作风险清单
多项选择题下列关于风险管理策略的说法,正确的有()。
A.风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险 B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险 D.根据多样化投资分散风险原理,商业银行的信贷业务应是全面的,不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人 E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略,不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略