A.市场上的投资者都是理性的 B.市场上的投资者是风险中性的 C.存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
多项选择题常用的风险识别方法有()。
A.专家调查列举法 B.高级计量法 C.情景分析法 D.分解分析法 E.制作风险清单
多项选择题下列关于风险管理策略的说法,正确的有()。
A.风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险 B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲 C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场具有的风险 D.根据多样化投资分散风险原理,商业银行的信贷业务应是全面的,不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人 E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略,不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略
多项选择题内部控制作为一个有机系统,包括的环节有()。
A.决策 B.建设与管理 C.执行与操作 D.监督与评价 E.改进
多项选择题全面风险管理要素包括()。
A.事件识别 B.风险评估 C.控制活动 D.内部环境 E.信息和交流
多项选择题组合层面的风险识别应当关注()。
A.银行客户是否过度集中于某个地区 B.银行客户是否过度集中于某个行业 C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势 D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善 E.宏观经济因素
多项选择题国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级,该评级包括()。
A.国家信用风险评级 B.对一国发生风险事件概率的估计 C.跨境转移风险评级 D.对转移风险事件发生概率的估计 E.事件风险评级
多项选择题目前对操作风险进行评估的要素主要包括()。
A.内部操作风险损失数据 B.外部数据 C.商业银行业务环境 D.内部控制因素 E.贷款人信用记录
多项选择题目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括()。
A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV模型 E.ZETA模型
多项选择题盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率,体现管理层控制费用并获得投资收益的能力,主要有()。
A.销售毛利率 B.销售净利率 C.资产负债率 D.净资产收益率 E.总资产周转率
多项选择题下列关于资本作用的说法,正确的有()。
A.商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一 B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下,资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源 C.在市场经济条件下,商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能 D.在市场经济条件下,商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器,在维持市场信心方面发挥关键作用 E.现代商业银行的风险管理体系中,风险管理作为白上而下的过程,都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任