A.15 000 B.5 000 C.0 D.7 500
单项选择题6月5日某投机者以95.45的价格买进10份9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约,6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下。该投机者的净收益是()欧元。
A.1 250 B.-1 250 C.12 500 D.-12 500
单项选择题某投资者在5月份以4美元 盎司的价格买入1份执行价格为360美元 盎司、6月份到期的黄金看跌期货期权,以3.5美元 盎司的价格卖出1份执行价格为360美元 盎司、6月份到期的黄金看涨期货期权,以358美元 盎司的价格买入1份6月份到期的黄金期货。则在期权到期时,该投资者的净收益为()美元 盎司。
A.-1.5 B.0.5 C.1.5 D.2.5
单项选择题某投机者在5月份以500点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看涨期权,同时以300点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看跌期权。则该投机者的潜在最大盈利为()点。
A.200 B.300 C.500 D.800
单项选择题某投资者在正向市场上以5月份合约和7月份合约进行牛市套利交易,建仓时价差为50元 吨,平仓时价差为-20元 吨,则()。
A.盈利30元/吨 B.盈利70元/吨 C.亏损30元/吨 D.亏损70元/吨
单项选择题某锌制造商在6月份签了4个月后交货的合同。需要原材料锌锭500吨。该制造商为了减少库存成本,现在不准备买进锌锭,但又担心未来价格上涨,准备利用期货进行套期保值。目前现货价格为19800元 吨,11月份到期的期货价格为20300元 吨,该制造商买入100手。到了10月中旬该制造商平仓时,现货价格变为20150元 吨,期货价格变为20650元 吨。则下列关于该套期保值的说法,正确的是()。
A.期货上亏损了175 000元 B.现货上盈利了175 000元 C.基差没有变化,完全实现了套期保值 D.实际购入成本为19 850元/吨
单项选择题某投资者在4月15日准备将在6月10日用300万元投资A、B、C三种股票。三种股票的价格分别是20元、25元和50元,分别投资5万股、4万股和2万股。该投资者对这三种股票看涨。于是通过股指期货进行套期保值。6月份到期的股指期货现在为1500点,每点乘数为100元。如果A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1.3、0.8,那么该投资者应该买入()份股指期货。
A.20 B.24 C.15 D.10
单项选择题某套利者在上海期货交易所进行铜的蝶式套利交易,4月10日以57520元 吨的价格买入4手7月份到期的期货。同时以57540元 吨的价格卖出10手8月份到期的期货,以57550元 吨的价格买入6手9月份到期的期货。4月15日平仓时,三种期货的价格分别是57560元 吨、57580元 吨和57610元 吨。则套利结果为()元。
A.盈利600 B.盈利1 200 C.亏损600 D.亏损1 200
单项选择题市场年利率为8%,指数年股息率为2%,当指数为1000点时,3个月后的指数期货理论值应为()点。
A.1 020 B.1 015 C.1 080 D.1 006
单项选择题某投资者做套期保值交易,买入100手天然橡胶期货合约(5吨 手),基差为-20元 吨,次日卖出时基差为-50元 吨,单边交易手续费为5元 手。则该投资者套期保值盈亏为()元。
A.盈利14 000 B.盈利14 500 C.亏损14 000 D.亏损14 500
单项选择题5月10日某投资者在芝加哥期货交易所以10点权利金买入执行价格为1025点的看跌期权一份,同时以14点权利金卖出执行价格为1035点的看涨期权一份。则到7月时的盈亏平衡点为()点。
A.1 039 B.1 031 C.1 021 D.1 029