A.违约损失率B.违约风险暴露C.违约概率D.违约久期信用风险分析员正在评估量化信用风险暴露的因素。借款人无法……

单项选择题以下四个模型中的哪一个通常用于中小型企业的贷款评级？（）

A.信用评分模型
B.信用评级模型
C.历史频率模型
D.因果模型

单项选择题降低信用质量较低的借款人的利差不会使银行实现下列中的（）。

A.快速成长
B.积极发展新业务
C.在违约发生的情况下有更高的损失
D.下调违约概率

单项选择题制造商无法履行保修承诺可被视为（），而潜在的借款人未能履行其付款的要求，其中包括偿还本金和合同规定支付的利息，将被视为（）。

A.市场风险；信用风险
B.信用风险；履约风险
C.履约风险；信用风险
D.信用风险；市场风险

单项选择题Altman的Z评分包含了以下所有的可预测破产的变量因子，除了（）。

A.总资产报酬率
B.净资产收益率
C.债务权益
D.总资产与销售比率

单项选择题以下四种方法中哪一种不能用来评估巴塞尔Ⅱ下的抵押品价值？（）

A.标准法
B.简单法
C.内部评级法
D.高级综合法

单项选择题以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）

A.交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险
B.由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的
C.交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系
D.动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响

单项选择题如果估值折扣是10%，那么贷款价值比是多少？（）

A.0.9
B.1.1
C.0.1
D.0.99

单项选择题对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。

A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%
B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%
C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%
D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%

单项选择题假设监管部门认为所有企业的债务具有相同的风险水平。以下哪个行为是银行监管套利的例子？（）

A.银行增加对公司债务的风险暴露
B.银行降低对公司债务的风险暴露
C.银行将风险暴露转移到较高风险的公司债务
D.银行将风险暴露转移到较低风险的公司债务

单项选择题A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）

A.2亿美元
B.2.5亿美元
C.1.5亿美元
D.1亿美元

单项选择题A银行决定提供10年期的贷款给一个相当缺乏流动性的产业，并正在考虑为该贷款融资的各种方法，下列选项的哪一项融资方法呈现出最大外生流动性风险？（）

A.6个月期伦敦银行同业拆借利率市场
B.外汇市场
C.1年期国债市场
D.隔夜银行同业市场

单项选择题A银行使用一个资本充足的交易所的期货合约来对冲其市场风险。下列哪项可能是A银行流动性风险的原因？（）

A.该交易所无法执行交易对手的抵押品要求
B.由于期货交易需要维持每天结算的保证金数额，银行可能会发现自己资金周转困难
C.价格变动会导致对冲亏损
D.银行可能无法在到期前放弃对冲远期合约

单项选择题以下哪个银行事件最不可能增加银行的流动性压力？（）

A.不良贷款的减少
B.意外的交易对手对抵押品的要求
C.存款人异常的大额提款
D.为资产筹措资金的要求（如按揭贷款）

单项选择题以下四个因素中的哪一个典型地决定了批发产品的定价？（）

A.现行市场价格
B.整体风险暴露
C.长期的竞争力
D.市场营销的考虑

单项选择题以下关于不同类型流动性的陈述哪个是正确的？（）

A.内生流动性和资金流动性是一样的
B.外部流动性是监管机构在银行面临流动性压力时提供的非契约和应急性的资金
C.外部流动性是银行的流动性结构提供的，用来为银行资产和到期负债提供资金
D.内生流动性是银行资产本身所固有的流动性