以下四种方法中哪一种不能用来评估巴塞尔Ⅱ下的抵押品价值？（）

单项选择题以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）

A.交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险
B.由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的
C.交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系
D.动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响

单项选择题如果估值折扣是10%，那么贷款价值比是多少？（）

A.0.9
B.1.1
C.0.1
D.0.99

单项选择题对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。

A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%
B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%
C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%
D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%

单项选择题假设监管部门认为所有企业的债务具有相同的风险水平。以下哪个行为是银行监管套利的例子？（）

A.银行增加对公司债务的风险暴露
B.银行降低对公司债务的风险暴露
C.银行将风险暴露转移到较高风险的公司债务
D.银行将风险暴露转移到较低风险的公司债务

单项选择题A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）

A.2亿美元
B.2.5亿美元
C.1.5亿美元
D.1亿美元