A.经济资本模型提供了前瞻性的银行风险评估B.由于经济资本模型反映了银行资本充足率的内部评估,因此不能与由其他银行开发的经济资本模型进行比较C.经济资本模型需要的计算,通常需要较低的精确度D.经济资本不考虑杠杆率和资产负债表外活动
单项选择题一名风险分析师正在寻求增加银行对利率变化的敏感度。以下四个策略中哪一个在完全正确实施时,会使得银行净利息收入随着利率上升而增加()
A.减少贷款的平均重新定价时间,同时增加存款的重新定价时间B.增加利率敏感性资产持有时间,同时降低利率敏感性负债的持有时间C.同时降低其利率敏感性资产和利率敏感性负债的持有时间D.降低存款性融资,增加短期银行同业间拆借融资的数额
单项选择题以下四个陈述中哪一个正确定义了一个普通看涨期权()
A.看涨期权赋予认购期权买方义务,但不是权利,用约定的价格在未来购买相关标的资产B.看涨期权赋予认购期权买方义务,但不是权利,用约定的价格在未来卖出相关标的资产C.看涨期权赋予认购期权买方权利,但不是义务,用约定的价格在未来购买相关标的资产D.看涨期权赋予认购期权买方权利,但不是义务,用约定的价格在未来卖出相关标的资产
单项选择题下列四个选项中哪一个正确指出清算所交易活动的目的()
A.降低交易对手风险和流动性风险B.减少基差风险和市场风险C.减少操作风险和信用风险D.减少市场风险和信用风险
单项选择题约翰拥有价值200万美元的债券投资组合,久期为10,基点现值(PVBP)为4,700美元。他必须采取什么样的头寸以对冲投资组合受期限结构小幅平行变化而产生的影响?()
A.久期为10的价值200万美元的多头头寸B.久期为1的价值2000万美元的多头头寸C.久期为10的价值200万美元的空头头寸D.久期为1的价值2000万美元的空头头寸
单项选择题基点现值(PVBP)是对债券的风险进行量化的方法之一,它描述的是()
A.收益率增加0.01%引起的债券价值的变化B.收益率变化1个基点引起的债券价格变动的百分比C.债券在收益率等于1%时,未来现金流量的现值D.收益率变化1%引起的债券价格变动的百分比