A.降低交易对手风险和流动性风险B.减少基差风险和市场风险C.减少操作风险和信用风险D.减少市场风险和信用风险
单项选择题约翰拥有价值200万美元的债券投资组合,久期为10,基点现值(PVBP)为4,700美元。他必须采取什么样的头寸以对冲投资组合受期限结构小幅平行变化而产生的影响?()
A.久期为10的价值200万美元的多头头寸B.久期为1的价值2000万美元的多头头寸C.久期为10的价值200万美元的空头头寸D.久期为1的价值2000万美元的空头头寸
单项选择题基点现值(PVBP)是对债券的风险进行量化的方法之一,它描述的是()
A.收益率增加0.01%引起的债券价值的变化B.收益率变化1个基点引起的债券价格变动的百分比C.债券在收益率等于1%时,未来现金流量的现值D.收益率变化1%引起的债券价格变动的百分比
单项选择题投资组合经理对计算他的债券投资组合的风险很有兴趣。下列哪项度量久期对利率的敏感性()
A.修正久期B.收益曲线C.凸度D.信用利差
单项选择题设定风险限额是公司治理、风险治理和风险管理的重要组成部分。通常情况下,风险限额的设置有几个论据。以下四个中哪一个是支持设定风险限额的论据?风险限额是用来()
A.控制和减少了银行的历史风险暴露B.预测未来的风险C.对特定业务单位进行分配风险D.评估风险管理职能的效率
单项选择题易达银行的一个风险分析师要估计债务抵押证券的杠杆头寸的风险。这些特定的债务抵押证券可以以20%的折扣回购。如果100美元的非杠杆头寸的风险价值(VaR)为30美元,充分利用杠杆后头寸的风险价值(VaR)是多少?()
A.20美元B.50美元C.100美元D.150美元