某投资者出售1份大豆期货合约，数量为5000蒲式耳，价格为以5.30美元/蒲式耳，初始保证金为1000美元。当日结算价为5.27美元/蒲式耳，那么该投资当日交易账户余额应为850美元。（）

判断题每一种债券的转换因子实际上是要使具有不同票面利率和不同到期期限的债券获得同样的收益率。（）

多项选择题以下属于二叉树模型的基本假设的是（）

A.下一期的股票价格只有两种可能
B.不存在无风险套利机会
C.资本*市场是垄断的
D.市场无摩擦

多项选择题利用二叉树模型计算欧式看跌期权价格时，与下列哪些因素有关（）

A.股票实际上涨或下跌的概率
B.未来股票价格在实际概率下的预期
C.股票风险中性下上涨或下跌的概率
D.期权执行价格的大小

单项选择题某公司从B银行买入一份1×4的关于美元的远期利率协议，则此合约的延展期为（）。

A.4个月
B.1个月
C.2个月
D.3个月

判断题看涨看跌期权平价关系式不依赖标的资产价格过程的设定。

单项选择题下面不属于信用套利的必需条件是（）

A.双方在两种资产或负债上存在比较优势
B.存在金融中介
C.双方对对方的资产和负债均有要求
D.双方具有数量相当的资产或负债

判断题为了将资产的售价控制在100元-200元之间，投资者可以出售一个风险逆转组合交易策略。

单项选择题跨期套利的理论依据是（）

A.基差随交割月份的临近逐渐趋近于0
B.买入价差理论
C.基差随交割月份的临近逐渐趋近于1
D.持有成本理论

多项选择题期货的基差交易策略常用的有（）

A.跨品种套利
B.期现套利
C.跨市场套利
D.跨期套利

单项选择题为了对冲现货特定的风险敞口而使用的期货合约的头寸数量与现货风险敞口头寸数量之间的比值称之为（）

A.期货比率
B.现货比率
C.风险敞口比率
D.套期保值比率

单项选择题导致2014年中盛粮油套保失败的原因，下列说法正确的是（）

A.中粮豆油期货头寸太小，导致了套保亏损
B.CBOT豆油期货与我国豆油现货的基差变动导致了套保失败
C.中粮选择了与国内豆油现货价格无关的期货进行了套期保值
D.中盛粮油由于投机CBOT的豆油期货导致亏损

判断题进行套期保值时，期货合约的月份要根据实际生产和库存要求进行选择，但是合约月份可早于现货到期月份。

多项选择题下列属于风险逆转组合期权策略的特征的是（）

A.该策略一般采用虚值期权构成
B.该策略一般成本比较低
C.该策略可以将成本或收益限定在一定的区间内
D.该策略一般成本比较低，所以没有亏损风险

单项选择题若某投资者持有某股票，该股票已经上涨了一段时间，但投资者预期该股票还有可能上涨，但又担心其大幅回调，希望在锁定既得利润的情况下，获得进一步上涨利润，可采取的策略是（）

A.买入股票，买入该股票看跌期权
B.卖出股票，卖出该股票看跌期权
C.买入股票，卖出该股票看涨期权
D.卖出股票，买入该股票看涨期权

多项选择题运用期货为现货套期保值依据的原理是（）

A.期货和现货价格走势趋同
B.期货和现货在到期日时价格趋异
C.期货和现货价格变动走势相反
D.期货和现货在到期日时价格趋同