过手证券

名词解释什么是特设目的机构SPV; 特设目的机构SPV名词解释定义是什么?

名词解释什么是资产证券化; 资产证券化名词解释定义是什么?

问答题假设某金融机构股票、外汇和债券的DEAR分别为30万元、20万元和25万元，根据下面资产的相关系数矩阵，求组合资产的DEAR。

问答题某银行有2000万瑞士法郎（SWF）2500英镑（GBP）面临市场风险。即期汇率分别为$0.40 SWF，$1.28 GBP.瑞士法郎和英镑美元价值的标准差分别为65个基点和45个基点，置信度水平为95％。求两种货币10天后的VaR分别是多少？

问答题一家银行的DEAR为8500元，问10天的VaR为多少？20天的VaR为多少？为什么20天的VaR比10天的VaR的两倍少？

问答题求债券的DEAR。

问答题该债券的价格波动率。

问答题求改债券的修正的久期。

问答题简要叙述在《巴塞尔协议》的标准框架下，如何计算对市场风险的最低资本金要求。

问答题简要说明什么是市场风险？什么是VaR？

单项选择题在大型银行所使用的内部模型中，国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为（）。

A.85%
B.90%
C.95%
D.99%

单项选择题假设银行持有了一种股票多头为200万美元，同时还有该股票的空头50万美元，那么按照国际清算银行的模型，该股票的资本费用为（）。

A.200000元
B.260000元
C.300000元
D.180000元

单项选择题在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的基本资金要求是（）。

A.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的8%
B.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较小的数值的4%
C.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的8%
D.外汇头寸空头和多头中绝对值相对较大的数值的4%

单项选择题测量日风险价值的公式为：（）。

A.日风险价值（DEAR）=头寸的本币市场价值×价格的波动×收益的潜在不利变化
B.日风险价值（DEAR）=头寸的本币市场价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化
C.日风险价值（DEAR）=头寸的本币账面价值×价格的波动×收益的潜在不利变化
D.日风险价值（DEAR）=头寸的本币账面价值×头寸的价格敏感度×收益的潜在不利变化

单项选择题假设一个投资的平均日收益率为0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平为99%，则VaR为（）。

A.16200元
B.23000元
C.162000元
D.230000元