A.简单法B.综合法C.高级综合法D.内部评估法抵押品对风险暴露进行抵押缓释处理只有在（）中允许期限错配。……

单项选择题BASEL2较1中担保人范围有所扩展，包括以下（）。

A.拥有较借款人更低风险权重的主权国家
B.拥有较借款人更低风险权重的银行和非银行机构
C.A和B

单项选择题银行资产负债表上的流动性资产可用于（）。

A.当日的监管目的和隔夜的支付担保
B.当日的监管目的和当日的支付担保
C.隔夜的监管目的和隔夜的支付担保
D.隔夜的监管目的和当日的支付担保

单项选择题集中度风险的分析可通过（）；群组是指（）。

A.计量资产组合的群组构成；按照不同口径归类的一组资产
B.观察资产组合的群组构成；按照不同口径归类的一组资产
C.控制资产组合的群组构成；按照同一口径归类的一组资产
D.分析资产组合的群组构成；按照同一口径归类的一组资产

单项选择题BASEL Ⅱ的（）对集中度风险进行（）。

A.支柱1；识别、计量、控制
B.支柱1；识别、计量、检测、控制
C.支柱2；识别、计量、检测、控制
D.支柱3；识别、计量、检测、控制

单项选择题BASEL Ⅱ要求银行考虑集中度风险程度进而相应进行（）。

A.压力测试
B.增加资本
C.情景分析
D.返回检验

单项选择题BASEL Ⅱ中被描述为“可被证明是银行各种主要问题中最重要的原因是（）”。

A.信用风险
B.操作风险
C.集中度风险
D.市场风险

单项选择题贷款的相关性是指（），考虑相关性是为了防范（）风险。

A.额外增加一项贷款给整个贷款组合带来的变化；集中度
B.额外增加一组贷款给整个贷款组合带来的变化；集中度
C.额外增加一组贷款给整个贷款带来的变化；集中度
D.额外增加一笔贷款给单个贷款带来的变化；集中度

单项选择题符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法

A.1，2，3
B.1，2，3，4
C.2，3，4
D.1，2，4

单项选择题Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。

A.期权；信用；违约概率
B.期权；信用；违约损失率
C.期权；信用；违约资本产量
D.期权；信用；违约风险暴露

单项选择题分析偿还能力的比率是（）。

A.现金流与债务之间的比率
B.流动资产与流动负债之间的比率
C.现金流与债务利息之间的比率
D.负债与资本的比率

单项选择题财务比例分析的重点是公司（）年的历史表现。

A.3
B.5
C.1
D.2

单项选择题分析方法的核心是（）。

A.分析客户的信用状况
B.确定客户的信用等级
C.分析贷款客户的财务状况
D.分析客户的还款来源

单项选择题计算交易对手信用风险程度是通过（）。

A.交易对手信用状况
B.交易合约的收益和损失情况
C.盯市估值
D.市场变动状况

单项选择题计算交易对手信用风险的基础是（）。

A.交易对手信用状况
B.交易合约的收益和损失情况
C.盯市估值
D.市场变动状况

单项选择题净额折扣是（）。

A.不同类型合约收益和损失相互抵消
B.同类型合约的收益和损失相互抵消
C.单个不同类型合约收益和损失相互抵消
D.一系列同类型合约或不同类型合约的收益和损失相互抵消