A.拥有较借款人更低风险权重的主权国家 B.拥有较借款人更低风险权重的银行和非银行机构 C.A和B
单项选择题银行资产负债表上的流动性资产可用于()。
A.当日的监管目的和隔夜的支付担保 B.当日的监管目的和当日的支付担保 C.隔夜的监管目的和隔夜的支付担保 D.隔夜的监管目的和当日的支付担保
单项选择题集中度风险的分析可通过();群组是指()。
A.计量资产组合的群组构成;按照不同口径归类的一组资产 B.观察资产组合的群组构成;按照不同口径归类的一组资产 C.控制资产组合的群组构成;按照同一口径归类的一组资产 D.分析资产组合的群组构成;按照同一口径归类的一组资产
单项选择题BASEL Ⅱ的()对集中度风险进行()。
A.支柱1;识别、计量、控制 B.支柱1;识别、计量、检测、控制 C.支柱2;识别、计量、检测、控制 D.支柱3;识别、计量、检测、控制
单项选择题BASEL Ⅱ要求银行考虑集中度风险程度进而相应进行()。
A.压力测试 B.增加资本 C.情景分析 D.返回检验
单项选择题BASEL Ⅱ中被描述为“可被证明是银行各种主要问题中最重要的原因是()”。
A.信用风险 B.操作风险 C.集中度风险 D.市场风险
单项选择题贷款的相关性是指(),考虑相关性是为了防范()风险。
A.额外增加一项贷款给整个贷款组合带来的变化;集中度 B.额外增加一组贷款给整个贷款组合带来的变化;集中度 C.额外增加一组贷款给整个贷款带来的变化;集中度 D.额外增加一笔贷款给单个贷款带来的变化;集中度
单项选择题符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是()。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预期损失的返回检验方法 4、非预期损失的返回检验方法
A.1,2,3 B.1,2,3,4 C.2,3,4 D.1,2,4
单项选择题Merton模型用于以()为基础的()分析模型,该模型其中资产与负债的差异可用于计算()。
A.期权;信用;违约概率 B.期权;信用;违约损失率 C.期权;信用;违约资本产量 D.期权;信用;违约风险暴露
单项选择题分析偿还能力的比率是()。
A.现金流与债务之间的比率 B.流动资产与流动负债之间的比率 C.现金流与债务利息之间的比率 D.负债与资本的比率
单项选择题财务比例分析的重点是公司()年的历史表现。
A.3 B.5 C.1 D.2
单项选择题分析方法的核心是()。
A.分析客户的信用状况 B.确定客户的信用等级 C.分析贷款客户的财务状况 D.分析客户的还款来源
单项选择题计算交易对手信用风险程度是通过()。
A.交易对手信用状况 B.交易合约的收益和损失情况 C.盯市估值 D.市场变动状况
单项选择题计算交易对手信用风险的基础是()。
单项选择题净额折扣是()。
A.不同类型合约收益和损失相互抵消 B.同类型合约的收益和损失相互抵消 C.单个不同类型合约收益和损失相互抵消 D.一系列同类型合约或不同类型合约的收益和损失相互抵消
单项选择题巴塞尔委员会对银行维持的不同层次资本比率设定规则。主要的限制是()超过银行总监管的50%。
A.一级资本 B.二级资本 C.三级资本 D.高级二级资本