假定某股票当前价格为61元,某投资者认为在今后6个月股票价格不可能会发生重大变动,假定6个月的认购期权价格如下表所示。 投资者可以买入一个执行价格为55元的认购期权,买入一个执行价格为65元的认购期权,并同时卖出两个执行价格为60元的认购期权来构造蝶式差价。6个月后股价为()时,该策略可以获得最大收益。
A.55元 B.60元 C.64元 D.65元
单项选择题以下关于跨式策略和勒式策略的说法哪个是正确的?()
A.跨式策略成本较高,勒式策略成本较低 B.跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的 C.勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的 D.跨式策略使用于股价大涨大跌的行情,勒式策略适用于股价波动较小的行情
单项选择题假设标的股票价格为10元,以下哪个期权Gamma值最高?()
A.行权价为10元、5天到期的认购期权 B.行权价为15元、5天到期的认购期权 C.行权价为10元、90天到期的认沽期权 D.行权价为15元、5天到期的认沽期权