A.跨式策略成本较高，勒式策略成本较低B.跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的C.勒式策略是由两个行……

单项选择题假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）

A.行权价为10元、5天到期的认购期权
B.行权价为15元、5天到期的认购期权
C.行权价为10元、90天到期的认沽期权
D.行权价为15元、5天到期的认沽期权

单项选择题假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。

A.0
B.0.81
C.1
D.2

单项选择题假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。

A.50000
B.21000
C.23000
D.10000

单项选择题假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。

A.22000
B.20000
C.5500
D.2000

单项选择题以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认沽期权，不考虑交易成本，到期日其盈亏平衡点是（）元。

A.32
B.30
C.28
D.2