单项选择题假设3个月和6个月的LIBOR 分别为5%和5.5%,均为连续复利。远期合约的名义本金为100万美元,从3个月末到6个月末的交割利率为7%(连续复利)。计算该远期合约多头的价值()
A.小于-0.8B.大于-0.8C.大于0.8D.-0.80
判断题在远期定价中,通常假设资产不会产生收益。
判断题互换利率等于浮动利率的加权平均数。
判断题远期的价格与资产的现价无关。
单项选择题假设3月、6月、9月、12月的Shibor分别为1.01%,1.02%,1.03%,1.04%,均为连续复利(即用利息力表示)。交易双方约定,每3个月交换一次利息,名义本金为100万元。计算互换利率为多少()
A.1.02%B.1.01%C.1.03%D.1.04%