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问答题

简答题 应用久期匹配的局限性有哪些？

【参考答案】

应用久期匹配有其局限性：
（1）麦考利久期和修正久期，只适用于微小的平行的利率变化；
（2）久期概念从债券而来，应用在保险负债时还没有比较统一的标准；
（3）由于隐含期权的影响，资产和负债现金流往往也是利率敏感的，例如，退保支出和保单红利支出等。久期无法完全描述这些现金流对利...

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