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问答题

简答题 简要介绍免疫法满足的条件及其优缺点。

【参考答案】

免疫是一种用于管理利率风险的方法,其主要的思路是匹配资产和负债对利率的敏感性,使盈余不随着利率的变化而减小。
(1)免疫的基本思路是构建免疫投资组合满足以下三个条件:
①资产和负债的久期相同;
②资产的现值大于负债的现值;
③资产的凸值大于负债的凸值。
当以上......

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