A.1250美元B.1250日元C.12500日元D.1350美元“美元 日元”期货合约规模为：125，000……

判断题基金经理张先生对不确定现金流偏好高于确定性等值，那么说明张先生是风险偏好型的，会更多配置风险资产。

判断题标准维纳过程两个特征，布朗运动漂移率为0，方差为1。

判断题远期合约是非标准化的交易合约，一般在场外市场交易。

判断题凸度是价格对收益率的二阶导数，或者用久期对收益率求一阶导数。

判断题s&p500指数合约时美式合约。

判断题均值回复模型可以较好地描述长期利率运动规律。

判断题GE用6个月S&P500指数期货为其价值1500万元的股票组合进行套期保值，组合贝塔值为2，现在的期货价格为2500，GE需要卖出100份期货合约。

多项选择题风险溢价是哪两个数值之差（）。

A.金融资产未来现金流的期望值
B.确定性等值
C.金融资产未来现金流折现值
D.不确定等值

多项选择题根据价格反映的信息集不同，市场有效性假说分为（）。

A.弱式有效
B.半强式有效
C.强式有效
D.有条件有效

多项选择题价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。

A.牛市价差套利
B.熊市价差套利
C.蝶式价差套利
D.周期价差套利

多项选择题债券定价常见的思路有（）。

A.未来各期利息流逐期贴现
B.未来各期利息流按当前相应期限的利率贴现
C.到期收益率法
D.比较法定价

多项选择题股票期权合约包含如下内容（）。

A.交易单位
B.执行价格
C.循环日期
D.到期日

单项选择题S&P500指数期货采用（）进行结算。

A.现金
B.标的资产
C.股票组合
D.混合

单项选择题久期是债券价格对（）的一阶倒数。

A.利率
B.到期收益率
C.收益率
D.溢价率

单项选择题一份远期多头合约是由：一份标的资产多头和（）组合。

A.一份无风险负债
B.N份无风险负债
C.单位短期国债
D.单位企业债