A.无风险利率B.距到期日的剩余时间C.标的物价格波动率D.标的物价格对于看涨期权和看跌期权，下列哪些因素和期……

多项选择题在其他条件保持不变的条件下，以下关于Theta的说法错误的是（）。

A.平值期权的Theta 绝对值大于实值期权的
B.虚值期权的Theta 绝对值大于平值期权的
C.随到期日的临近，期权的价值衰减的速度加快
D.Theta 定义为期权价格与距到期日时间的变化之比

多项选择题对于期权多头和空头而言，以下说法错误的是（）。

A.期权多头的Theta 值为正值，Vega 值为负值
B.期权空头的Theta 值为负值，Vega 值为正值
C.期权多头的Theta 值和Vega 值都为负值
D.期权空头的Theta 值和Vega 值都为正值

多项选择题以下关于水平套利的说法正确的是（）。

A.水平套利指按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权
B.水平套利主要利用远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度
C.水平套利的一般做法是买进远期期权、卖出近期期权
D.一般来说，运用水平套利策略需要一个初始投资

多项选择题在牛市中，当投资者预期价格波幅较大时，应该采用以下哪些策略（）。

A.买进虚值看涨期权
B.卖出实值看涨期权
C.卖出虚值看跌期权
D.买进虚值看跌期权

多项选择题如果市场日趋盘整，波动率下跌，价位波幅收窄，图表上形成“楔形三角形”或“矩形”形态走势，那么以下哪些套利策略是适用的（）。

A.卖出宽跨式套利策略
B.卖出碟式套利策略
C.卖出跨式套利
D.熊市看跌期权