KMV模型是一种动态模型，可以及时反映信用风险水平的变化。

判断题Credit Metrics模型中唯一的变量是信用等级。

判断题KMV模型既适用于上市公司的信用风险评估也适用于对非上市公司的评估。

判断题Credit Risk+模型只将违约风险纳入模型，并没有考虑市场风险。

判断题CreditMetrics模型作为信用风险度量模型，也充分考虑了市场风险。

判断题所谓压力情景，既包含与单个机构相关的特定冲击，也包括席卷整个市场的大面积冲击，并将导致一系列事件的发生。

判断题和巴塞尔协议Ⅱ相比，巴塞尔协议Ⅲ将核心一级资本（普通股）充足率从2%提高到4.5%。

判断题巴塞尔协议Ⅲ要求，逆周期资本缓冲以普通股或其他具有全面吸损能力的资本工具计提，标准为0－2.5％

判断题巴塞尔协议Ⅲ设立的杠杆率监管标准为杠杆率=一级资本 总资产≥4%。

判断题净稳定融资比率关注的是银行中长期流动性风险。

判断题流动性覆盖率用于度量短期（30日内）银行流动性状况。

判断题巴塞尔协议Ⅲ要求，一级资本（包括普通股和其他建立在更严格标准之上的合格金融工具）充足率至少要达到8％。

判断题巴塞尔协议Ⅲ要求，银行要计提2.5%的资本留存超额资本来抵御未来可能存在的经济下行压力，并以普通股资本形式计提。

多项选择题1996年初巴塞尔委员会发布的《资本协议关于市场风险的补充规定》中，将银行业务分为两类：一类是银行账户，另一类是交易账户。交易账户的项目包括（）。

A.债券和股票
B.外汇
C.商品交易（黄金、白银、其他金属）
D.与上述交易相关联的衍生产品

多项选择题根据巴塞尔协议Ⅰ的规定，下列商业银行表外项目中信用转换系数为50%的有（）。

A.投标保证书、履约担保书、认投权证、备用信用证
B.票据发行融资和循环包销便利
C.期限在1年以上的承诺（如包销承诺、商业信贷额度等）
D.一般性债务保证和承兑

多项选择题巴塞尔协议Ⅲ新的全球最低资本要求标准为（）。

A.总资本充足率8%
B.核心一级资本（普通股）充足率4.5％
C.一级资本充足率6％
D.附属资本3%