Credit Risk+模型只将违约风险纳入模型，并没有考虑市场风险。

判断题CreditMetrics模型作为信用风险度量模型，也充分考虑了市场风险。

判断题所谓压力情景，既包含与单个机构相关的特定冲击，也包括席卷整个市场的大面积冲击，并将导致一系列事件的发生。

判断题和巴塞尔协议Ⅱ相比，巴塞尔协议Ⅲ将核心一级资本（普通股）充足率从2%提高到4.5%。

判断题巴塞尔协议Ⅲ要求，逆周期资本缓冲以普通股或其他具有全面吸损能力的资本工具计提，标准为0－2.5％

判断题巴塞尔协议Ⅲ设立的杠杆率监管标准为杠杆率=一级资本 总资产≥4%。

判断题净稳定融资比率关注的是银行中长期流动性风险。

判断题流动性覆盖率用于度量短期（30日内）银行流动性状况。

判断题巴塞尔协议Ⅲ要求，一级资本（包括普通股和其他建立在更严格标准之上的合格金融工具）充足率至少要达到8％。

判断题巴塞尔协议Ⅲ要求，银行要计提2.5%的资本留存超额资本来抵御未来可能存在的经济下行压力，并以普通股资本形式计提。

多项选择题1996年初巴塞尔委员会发布的《资本协议关于市场风险的补充规定》中，将银行业务分为两类：一类是银行账户，另一类是交易账户。交易账户的项目包括（）。

A.债券和股票
B.外汇
C.商品交易（黄金、白银、其他金属）
D.与上述交易相关联的衍生产品

多项选择题根据巴塞尔协议Ⅰ的规定，下列商业银行表外项目中信用转换系数为50%的有（）。

A.投标保证书、履约担保书、认投权证、备用信用证
B.票据发行融资和循环包销便利
C.期限在1年以上的承诺（如包销承诺、商业信贷额度等）
D.一般性债务保证和承兑

多项选择题巴塞尔协议Ⅲ新的全球最低资本要求标准为（）。

A.总资本充足率8%
B.核心一级资本（普通股）充足率4.5％
C.一级资本充足率6％
D.附属资本3%

多项选择题巴塞尔协议Ⅲ在巴塞尔协议Ⅱ的基础上所作的修改主要有（）。

A.提高资本充足率
B.建立逆周期超额资本
C.引入杠杆比率监管指标
D.引入流动性监管指标

多项选择题信用风险内部评级法的基本要素有（）。

A.敞口的分类
B.风险要素
C.风险权重
D.最低要求

多项选择题信用风险和信贷风险的关系是（）。

A.信用风险和信贷风险是同一概念的不同表述
B.信用风险和信贷风险的主体是一致的
C.信贷风险仅与贷款有关
D.信用风险包含了信贷风险但不等于信贷风险