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问答题

简答题 举例说明如何对资产配置方案进行筛选。

【参考答案】

优化过程主要是通过财务目标、风险容忍度和限制条件等各种关键指标的计算结果,对资产负债策略进行筛选并缩小可选范围的过程,举例说明如下:
(1)生成大量经济情景,对于每种资产配置方案,按指定的财务指标计算95%VaR 、财务指标的均值和偿付能力额度等数值;
(2)将95%VaR值小于风险......

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