dS S和dlnS遵循的随机过程是一样的。-找考题网

判断题对于同样期限的欧式看跌期权而言，虚值期权的Delta都要低于实值期权。

判断题如果不考虑利息，看涨期权义务方的盈亏平衡点等于行权价加上期权费。因此，在其他条件相同的情况下，期权费越高，看涨期权义务方越安全。

判断题金融工程可以设计出可能有很高收益，但绝无本金亏损风险的理财产品。

判断题在资产定价时，之所以转换测度是由于在现实测度中无法定价。

判断题在中国，计算希腊字母时，Black期权定价公式比BSM期权定价公式更适用。

判断题只要掌握了金融工程的方法，在完美市场中，任何衍生品的理论价格都可以精确计算出来。

判断题在完美市场中，如果波动率足够高，无红利股票的看涨期权价格有可能超过该股票的价格。

判断题在风险中性世界中，气温的漂移率也等于无风险利率。

判断题期权内在价值的大小会受时间价值的影响。

判断题欧式期权平值点有两种定义，一是行权价等于标的资产的现货价格，二是行权价等于标的资产的远期价格。若标的资产为无收益资产，在完美市场中，在第一种定义下的认购期权时间价值更高。

判断题在均衡市场中，互换市场不存在套利机会。

判断题在完美和完全*市场中，互换利率除了利率期限结构外，还受市场对未来利率走势预期的影响。

判断题在风险中性世界中，面值、期限、票面利率、税收待遇都相同的BBB级公司债与国债价格一定相等。

判断题完美市场就等于完全*市场。

判断题期货价格代表着人们对未来现货价格的预期。

dS/S和dlnS遵循的随机过程是一样的。