在完美市场中，如果波动率足够高，无红利股票的看涨期权价格有可能超过该股票的价格。-找考题网

判断题在风险中性世界中，气温的漂移率也等于无风险利率。

判断题期权内在价值的大小会受时间价值的影响。

判断题欧式期权平值点有两种定义，一是行权价等于标的资产的现货价格，二是行权价等于标的资产的远期价格。若标的资产为无收益资产，在完美市场中，在第一种定义下的认购期权时间价值更高。

判断题在均衡市场中，互换市场不存在套利机会。

判断题在完美和完全*市场中，互换利率除了利率期限结构外，还受市场对未来利率走势预期的影响。

判断题在风险中性世界中，面值、期限、票面利率、税收待遇都相同的BBB级公司债与国债价格一定相等。

判断题完美市场就等于完全*市场。

判断题期货价格代表着人们对未来现货价格的预期。

判断题市场若处于无套利均衡状态，那它也必然处于一般均衡状态。

判断题在完美市场中，衍生品与现货之间的相对价格主要由套保力量决定。

判断题在完美市场中，如果市场对后市乐观，则平值看涨期权的价格一定大于平值看跌期权的价值。

判断题债券是利率的衍生品。

判断题一笔名义本金为A的浮动利率资产与一份名义本金为2A的利率互换空头组合在一起，将构造出一份合成的正向浮动利率债券。

判断题无论是套利、风险管理还是构造新产品，运用互换的目的都是降低成本，提高收益和进行风险管理。

判断题不考虑信用风险，采用债券定价和采用远期利率协议定价得出的互换价值应该不相等。