问答题

简答题简述存在异方差时普通最小二乘估计存在的问题。

【参考答案】

模型中存在异方差时，如果采用普通最小二乘法估计，存在以下问题：
（1）参数估计量虽是无偏的，但不是最小方差线性无偏估计。
（2）参数的显著性检验失效。

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