单因子模型的优点是能够大大简化在均值-方差分析中的估计量和计算量。

判断题组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。

多项选择题基础分析包括了（）。

A.宏观分析
B.行业分析
C.公司分析
D.股票价格分析

多项选择题关于系统风险和非系统风险，下列说法正确的是（）。

A.β衡量的风险是系统风险，无法通过分散化消除
B.证券的期望收益是关于β的线性函数，这表明市场仅仅对系统风险进行补偿，而对非系统风险不补偿
C.非系统风险可以由技术手段来消除
D.系统风险可以由技术手段来消除

多项选择题两种风险资产的可行集可能是（）。

A.一条直线
B.一条折现
C.一条抛物线
D.一条平滑曲线

多项选择题关于利率期望理论的结论正确的有（）。

A.若远期利率上升，则长期债券的到期收益率上升，即上升式利率期限结构
B.若远期利率下降，则长期债券的到期收益率下降，即下降式利率期限结构
C.投资于长期债券的报酬率也可由重复转投资于短期债券获得
D.投资于长期债券的报酬率不可以由重复转投资于短期债券获得

多项选择题关于信用交易，下面说法正确的是（）。

A.信用交易包括了买空交易和卖空交易
B.买空交易是指投资者向证券公司借资金去购买比自己投入资本量更多的证券
C.卖空是指投资者交纳一部分保证金，向经纪商借证券来出售，待证券价格下跌后再买回证券交给借出者
D.投资者进行信用交易时完全不必使用自有资金

多项选择题在有效市场中下面的说法正确的是（）。

A.在媒体上发布的投资选股建议都是无效的
B.大众已知的投资策略不能产生超额利润
C.内幕信息往往不是内幕
D.只有无成本的选股建议，才会以无成本公布出来，而无成本的选股建议是无效的

多项选择题关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。

A.由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除
B.虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度
C.度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合
D.度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合

多项选择题资本资产定价模型中同质期望的假定，即（）。

A.市场中的每个投资者都是资产组合理论的有效应用者
B.投资者对每个资产回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
C.投资者之间的差异：风险规避程度
D.投资者均持有市场组合

多项选择题流动性溢价使得市场期望理论下的利率期限结构（）。

A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降

单项选择题下列哪项不是上市公司主要财务报表（）

A.存货表
B.损益表
C.现金流量表
D.资产负债表

单项选择题市场越有效，则资产组合的积极管理约（）。

A.有效
B.无效
C.不确定
D.两者之间没有关系

单项选择题组合风险随股票品种的增加而降低，但不降低到零，因为还有（）。

A.非系统风险
B.局部风险
C.系统风险
D.整体风险

单项选择题若当前证券的实际收益已经高于证券市场线的收益则应该（）该证券。

A.看空
B.看多
C.不确定

单项选择题由共同的宏观经济因素带来的，对整个经济都起作用的风险称为（）。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.整体风险
D.局部风险