A.堪萨斯农产品交易所 B.芝加哥商品交易所 C.芝加哥期货交易所 D.费城期货交易所
单项选择题考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。
A.-1.18元 B.-1.08元 C.1.08元 D.1.18元
单项选择题考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。
A.21.18元 B.22.49元 C.24.32元 D.25.76元
单项选择题140天期的年利率为8%,230天期的年利率为8.25%(连续复利、实际天数 实际天数为计息天数),则其短期国债期货的报价为()。
A.91.56 B.95.24 C.97.89 D.98.36
单项选择题某个看涨期权可以按30元的价格购买某公司100股股票,假设公司进行3对1的股票分割,则购买的股票数将调整为()股。
A.33 B.130 C.200 D.300
单项选择题下列期货套期保值中,能使投资者得到完全保护的是()。
A.基差不变与空头套期保值 B.正向市场中基差变大,空头套期保值 C.反向市场中基差变大,多头套期保值 D.正向市场中基差变小,多头套期保值
单项选择题期货交易中成交双方为()。
A.空头开仓者与空头平仓者成交 B.多头开仓者与空头平仓者成交 C.空头开仓者与多头平仓者成交 D.都不是
单项选择题一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑,如果90天后,汇率为$1.5,下列方案中()套期保值效果最理想。
A.美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值 B.美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值 C.如果当初美国公司购买一个期限为90天,执行价为汇率$1.6,数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值 D.如果当初美国公司购买一个期限为30天,执行价为汇率$1.6,数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值
单项选择题非现金交割的期货品种是()。
A.外汇期货 B.黄金期货 C.国债期货 D.股指期货
单项选择题外国公司在美国发行债券称()。
A.欧洲债券 B.扬基债券 C.武士债券 D.龙债券
单项选择题假设某投资者2016年8月30日开仓建一空头部位:在8622点卖出12月份道指期货一万张。如果持有到12月交割,假定12月交割日的道指为9622点,则其损益为()。
A.-10亿美圆 B.-50亿美圆 C.10亿美圆 D.50亿美圆
单项选择题主要是期货期权的交易所包括()。
A.费城交易所 B.芝加哥商品交易所 C.芝加哥期货易所 D.芝加哥期权交易所
单项选择题在美国长期国债是指()年以上。
A.5 B.10 C.15 D.20
单项选择题只有在到期日才能执行买卖权利的金融期权称为()。
A.看涨期权 B.看跌期权 C.欧式期权 D.美式期权
单项选择题存托凭证的发行主体是()。
A.外国公司 B.托管银行 C.存券银行 D.中央存券信托公司
单项选择题某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权,执行价格为3400美元 千蒲式耳,假定小麦现货价为3450美元 千蒲式耳,期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元 千蒲式耳,则其损益为(),出售期权者的损益又是()。
A.5.5万美元;-5.5万美元 B.4.5万美元;-4.5万美元 C.3.0万美元;-3.0万美元 D.2.5万美元;-2.5万美元