考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。

单项选择题140天期的年利率为8%，230天期的年利率为8.25%（连续复利、实际天数 实际天数为计息天数），则其短期国债期货的报价为（）。

A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36

单项选择题某个看涨期权可以按30元的价格购买某公司100股股票，假设公司进行3对1的股票分割，则购买的股票数将调整为（）股。

A.33
B.130
C.200
D.300

单项选择题下列期货套期保值中，能使投资者得到完全保护的是（）。

A.基差不变与空头套期保值
B.正向市场中基差变大，空头套期保值
C.反向市场中基差变大，多头套期保值
D.正向市场中基差变小，多头套期保值

单项选择题期货交易中成交双方为（）。

A.空头开仓者与空头平仓者成交
B.多头开仓者与空头平仓者成交
C.空头开仓者与多头平仓者成交
D.都不是

单项选择题一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑，如果90天后，汇率为$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。

A.美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值
B.美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值
C.如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值
D.如果当初美国公司购买一个期限为30天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值