单项选择题假设一远期利率协议的报价为(3×6，8%)，3表示( )，6表示( )，8%表示( )。 A．递延期限 协议期限 参照利率 B．协议期限 递延期限 参照利率 C．递延期限 协议期限 协议利率 D．协议期限 递延期限 协议利率
单项选择题利率平价理论证明利率低的国家的货币远期( )。 A．不变 B．升水 C．贴水 D．不确定
单项选择题购买力平价理论的基础假设条件是( )。 A．一价定律 B．小国经济 C．开放经济 D．无套利均衡
单项选择题企业在开展出口、借贷资本输出工作中，应选择( )作为计价、结算货币。 A．硬货币 B．软货币 C．美元 D．日元
单项选择题国际收支赤字，使外汇市场出现超额需求，本国货币趋于( )。 A．升值 B．不变 C．贬值 D．不确定
单项选择题汇率变动与本国货币供给变化成( )。 A．反比 B．不确定 C．无关 D．正比
单项选择题流动与非流动项目法对于非流动的资产和负债，按照( )进行折算。 A．结算日即期汇率 B．当期的平均汇率 C．历史汇率 D．资产负债表日的汇率
单项选择题银行承担的主要外汇风险是( )。 A．信用风险 B．外汇买卖风险 C．折算风险 D．转换风险
单项选择题经济风险又称为( )。 A．经营风险 B．折算风险 C．交易风险 D．转换风险
单项选择题涉外经济实体的应收应付外汇账款净值的本币价值因汇率变动而产生额外损益的可能性，叫做( )。 A．会计风险 B．经济风险 C．结算风险 D．信用风险
单项选择题下列信贷风险度量模型中，由Mcknsey公司推出的是( )。 A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型 C．Risk Metrics模型 D．Credit Risk+模型
单项选择题根据标准·普尔公司提供的借款人在1年期内信用等级转换概率矩阵表，对于两贷款资产组合，两个借款人在下一个年度共同面临的信用等级转换概率的状况有( )。 A．12种 B．64种 C．8种 D．32种
单项选择题下列信贷风险度量模型中，由J.P.摩根推出的是( )。 A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型 C．Risk Metrics模型 D．Credit Risk+模型
单项选择题信用度量制模型的核心是( )。 A．计算预期违约频率EDF B．计算受险价值量 C．计算主要财务比率 D．蒙特卡罗模拟法
单项选择题阿尔特曼的Z评分模型中，灰色区域是指( )。 A．1.81＜Z＜2.675 B．1.81＜Z＜2.99 C．2.675＜Z＜2.99 D．Z≥2.675
