下列信贷风险度量模型中，由Mcknsey公司推出的是(    )。
   A．Credit Portfolio View模型
   B．KMV模型    C．Risk Metrics模型
   D．Credit Risk+模型

单项选择题根据标准·普尔公司提供的借款人在1年期内信用等级转换概率矩阵表，对于两贷款资产组合，两个借款人在下一个年度共同面临的信用等级转换概率的状况有( )。 A．12种 B．64种 C．8种 D．32种

单项选择题下列信贷风险度量模型中，由J.P.摩根推出的是( )。 A．Credit Portfolio View模型 B．KMV模型 C．Risk Metrics模型 D．Credit Risk+模型

单项选择题信用度量制模型的核心是( )。 A．计算预期违约频率EDF B．计算受险价值量 C．计算主要财务比率 D．蒙特卡罗模拟法

单项选择题阿尔特曼的Z评分模型中，灰色区域是指( )。 A．1.81＜Z＜2.675 B．1.81＜Z＜2.99 C．2.675＜Z＜2.99 D．Z≥2.675

单项选择题初始等级分别为A级和BBB级的两个贷款人，如果1年以后一人保持A级不变，另一人升为BB级，根据主教材表11-9，由其组成的两贷款组合的价值量为( )。 A．208.51百万美元 B．208.33百万美元 C．204.4百万美元 D．204.59百万美元

单项选择题根据主教材表11-3的信用等级转换矩阵，BB级借款人在下一个年度保持BB级的概率为( )。 A．0.8053 B．0.9143 C．0.109 D．0.0773

单项选择题根据主教材表11-3的信用等级转换矩阵，BBB级借款人在下一个年度违约的概率为( )。 A．0.0147 B．0.0018 C．0.0683 D．0.0033

单项选择题使用蒙特卡罗模拟法估计贷款的受险价值时，当重复次数增加时，估计量会慢慢地向其真实值收敛，收敛的速率通常与( )。 A．重复次数k成比例 B．重复次数k的平方成比例 C．重复次数k的算术根成比例 D．重复次数k无关

单项选择题商业银行的主要负债和经常性的资金来源是( )。 A．活期存款 B．定期存款 C．存款 D．储蓄存款

单项选择题存户在提取或支付时不需预先通知银行的存款是( )。 A．定期存款 B．活期存款 C．储蓄存款 D．可转让支付命令账户