计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。风险资产和无风险资……

单项选择题休曼埃克斯的资产组合一半是贝斯特凯迪公司股票，一半是糖凯恩公司股票。已知在不同生产年份的概率分布如下表所示。贝斯特凯迪公司股票与糖凯恩公司股票的收益之间的协方差是（）。

A.-68.75%
B.65.24%
C.68.21%
D.-67.58%
E.-68.49%

单项选择题艾比盖尔·格蕾丝有90万美元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万美元的ABC 公司普通股。她的财务顾问提供了如表所示的预测信息：ABC 股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。遗产继承改变了格蕾丝的全部证券组合，她正在考虑是否要继续持有ABC 股票。假定格蕾丝继续持有ABC 股票，包括ABC 股票在内的新组合的标准差为（）。

A.2.06%
B.2.18%
C.2.21%
D.2.27%
E.2.36%

单项选择题一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，短期国债利率为8%。假如投资者决定将占总投资预算为y 的投资额投入到风险资产组合中，目标是获得16%的期望收益率。则y=（）。

A.0.5
B.0.6
C.0.7
D.0.8
E.0.9

单项选择题假设一名风险厌恶型的投资者，拥有M 公司的股票，他决定在其资产组合中加入Mac 公司或是G 公司的股票。这三种股票的期望收益率和总体风险水平相当，M 公司股票与Mac 公司股票的协方差为-0.5，M 公司股票与G 公司股票的协方差为+0.5。则资产组合（）。

A.买入Mac 公司股票，风险会降低更多
B.买入G 公司股票，风险会降低更多
C.买入G 公司股票，会导致风险增加
D.由其他因素决定风险的增加或降低
E.买入Mac 公司股票，会导致风险增加

单项选择题考虑投资1000美元于收益率是0.04的国库券和一个风险投资组合P ，风险投资组合P 由两种风险证券组成，分别是D 和E 。证券D 和E 在投资组合P 中的比例分别是0.60和0.40。D 的期望收益率是0.15，方差是0.009；E 的期望收益率是0.11，方差是0.008。如果希望组成一个期望收益率为0.12的投资组合，投资在国库券和风险投资组合的资金百分比分别为（）。

A.18.76%，81.24%
B.14.89%，85.11%
C.11.2%，88.8%
D.25.13%，74.87%
E.27.14%，72.86%