某决策者拥有财产1，效用函数为u（x）＝ln（1+x ），x ＞0。决策者准备将他的全部财产投资到某项目，7年……

单项选择题图中反映最佳的风险资产组合的点为（）。

A.H
B.E
C.G
D.F
E.无法判断

单项选择题在新的投资组合C中无风险资产、共同基金A和共同基金B的权重分别为（）。

A.34%，15.18%，50.82%
B.30%，12.58%，57.42%
C.27%，15.08%，57.92%
D.34%，15.08%，50.92%
E.27%，15.09%，57.91%

单项选择题计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。如果投资者希望最终的投资组合的标准差是5％，那么他在风险资产和无风险资产之间进行投资分配的比例分别为（）。

A.35.71%，62.49%
B.37.25%，62.75%
C.36.37%，63.63%
D.38.52%，61.48%
E.39.45%，60.55%

单项选择题假设投资者希望只由股票与债券构成期望收益率为24％的资产组合。已知股票和债券的收益率分别为20%、12%，则股票和债券合适的投资比例是（）。

A.150%，-50%
B.90%，10%
C.87%，23%
D.120%，-20%
E.100%，0%

单项选择题某人拥有资本ω，他的效用函数为lnx ，该人面临的潜在损失随机变量为X ，X 的分布列为P（X=0）=P （X=16）=0.5，若该投资者将潜在损失的50%进行了保险，他愿意支付的最高保费为5，则该投资者的初始资本ω=（）。

A.23
B.33
C.35
D.36
E.14