A.存续期匹配法B.资本配置法C.风险调整定价法D.损失限制设定法金融机构把它的资产利率灵敏度与负债利率敏感度……

单项选择题根据风险管理成本最小化的原则，企业在损失控制上投入的资金量应满足的条件是（）。

A.损失控制的边际收益大于边际成本
B.损失控制的边际收益等于边际成本
C.损失控制的边际收益小于边际成本
D.多多益善

单项选择题近几年来，国际石油价格一路飚升，国内众多化工企业和运输企业的原材料价格不断攀升，给企业原有的微薄利润带来很大的压力，这种风险被称为（）。

A.市场风险
B.经营风险
C.战略风险
D.财务风险

单项选择题假如一家银行报告它交易组合的日Var 值在99%的置信水平下是3000万美元，也就是说，在正常的市场条件下，只有（）的可能使的单日损失大于3000万美元。

A.2%
B.0.5%
C.1%
D.5%

单项选择题某股权投资组合的市值为1亿美元，该投资组合每年的投资收益的波动率为15%，假设我们必须在10天内，以99%的置信水平衡量该投资组合的风险价值，若每年的交易日以252天为基准，则它的Var 值为（）。

A.768.9万美元
B.578.5万美元
C.696.2万美元
D.876.4万美元

单项选择题某公司有10辆卡车，通常一年发生1辆卡车的损失，因而P 有可能估计为0.1。那么，一年中3辆车和3辆以上卡车发生损失的概率是（）（如果损失属于泊松分布）。

A.0.0803
B.0.0409
C.0.0508
D.0.0741