当业务部门与风险管理部门之间是伙伴关系时,除了各自拥有自己的绩效目标外,还同时共有一些重要的绩效计量目标,它们是()。Ⅰ.风险调整的盈利能力;Ⅱ.投资组合的质量;Ⅲ.资产的营运效率;IV.风险容量。
A.I,IIIB.I,IIC.I,II,IIID.I,II,III,IV
单项选择题金融机构把它的资产利率灵敏度与负债利率敏感度匹配起来以确保当利率变化时资产和负债两者的价值变化相同的风险管理技术是()。
A.存续期匹配法B.资本配置法C.风险调整定价法D.损失限制设定法
单项选择题根据风险管理成本最小化的原则,企业在损失控制上投入的资金量应满足的条件是()。
A.损失控制的边际收益大于边际成本B.损失控制的边际收益等于边际成本C.损失控制的边际收益小于边际成本D.多多益善
单项选择题近几年来,国际石油价格一路飚升,国内众多化工企业和运输企业的原材料价格不断攀升,给企业原有的微薄利润带来很大的压力,这种风险被称为()。
A.市场风险B.经营风险C.战略风险D.财务风险
单项选择题假如一家银行报告它交易组合的日Var 值在99%的置信水平下是3000万美元,也就是说,在正常的市场条件下,只有()的可能使的单日损失大于3000万美元。
A.2%B.0.5%C.1%D.5%
单项选择题某股权投资组合的市值为1亿美元,该投资组合每年的投资收益的波动率为15%,假设我们必须在10天内,以99%的置信水平衡量该投资组合的风险价值,若每年的交易日以252天为基准,则它的Var 值为()。
A.768.9万美元B.578.5万美元C.696.2万美元D.876.4万美元