A.能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布，建立其与各个风险因子的映射B.能识别影响持仓价值的风险因子，并精……

单项选择题下列风险事项中，最有可能进行完全规避以进行风险缓释的是（）

A.股票波动率增大
B.债券违约概率增大
C.人民币兑美元汇率上升
D.关联交易

单项选择题某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有：第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）

A.VaR值应为-101.5
B.VaR值应为101.5
C.VaR值应为103
D.VaR值应为-102.5

单项选择题下列关于VaR值的表述正确的是（）

A.蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便
B.目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感
D.在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小

单项选择题假设某投资经理持有一张信用违约互换（CDS），为对冲风险，该投资经理最可能使用下列哪组对冲工具（）

A.债券、利率互换
B.指数期权、指数期货
C.汇率互换、债券
D.利率互换、指数期货

单项选择题采用风险矩阵进行风险分析，相较于期望损失的优势不包括（）

A.对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述
B.对风险分析的可视性更强
C.对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但是风险暴露较大这两类进行区别
D.对风险数据通过二维矩阵进行测评，更加精确