A.未来价格状态有限B.某一状态下损益已知C.资产损益不确定D.未来发生哪一种状态未知所谓不确定状态是指（）……

多项选择题商品交易套利存在哪些成本？（）

A.信息成本
B.空间成本
C.时间成本
D.交流成本

单项选择题两个零息票债券A和B，两者都是在1年后的同一天支付100元的面值。如果A的当前价格为98元，B的价格是（）元。

A.2
B.98
C.198
D.100

单项选择题套利是一个可以产生（）的策略。

A.无风险盈利
B.无风险损失
C.风险
D.价值

多项选择题金融衍生产品市场包括（）

A.石油市场
B.期货市场
C.超级市场
D.期权市场

多项选择题金融产品特殊性表现为（）

A.需求特殊性
B.供给特殊性
C.定价特殊性
D.交易特殊性

多项选择题有效市场假说包含的市场有效性为（）

A.无效
B.半强有效
C.强有效
D.弱有效

单项选择题金融风险不包括（）

A.经营风险
B.流动性风险
C.法律风险
D.信用风险

单项选择题金融产品的价格符合（）

A.价值规律
B.商品价值
C.波动规律
D.商品价格

单项选择题理性投资者希望（）

A.收益稳定
B.收益最大
C.收益最小
D.收益波动

单项选择题汇率波动属于（）风险。

A.金融
B.政治
C.法律
D.信用

单项选择题金融工程产生的国际金融背景是（）

A.布雷顿森林体系解体
B.苏联解体
C.汇率联盟瓦解
D.石油联盟瓦解

多项选择题以下关于风险中性概率和实际概率之间的关系描述正确的是（）

A.实际概率下上涨的概率一般会低于风险中性概率
B.风险中性概率下所有资产的期望收益都是无风险收益，因此资产当前价值等于未来现金流期望的无风险贴现
C.由于风险资产在实际市场中需要风险溢价，期望收益更高，因此实际概率下的风险资产的期望收益率一般高于无风险收益
D.实际概率下上涨的概率一般会高于风险中性概率

多项选择题利用二叉树模型计算欧式看涨期权价格时，与下列哪些因素无关？（）

A.投资者的风险厌恶程度
B.股票实际上涨或下跌的概率
C.股票价格的风险中性概率
D.投资者对未来股票价格涨跌概率的预期

单项选择题在无套利市场中，考虑一个1年期的看涨期权，假设股票当前价格为50元，以后价格为单步二叉树模型，股票价格或者按比率上升10%，或者按比率下降10%，期权的执行价格为50，无风险连续利率为5%，则该期权当前的价格应该为（）

A.0
B.2.5
C.5
D.3.6

单项选择题‏如果一个投资者是风险喜好的，他选择了一个ST股进行投资，他对ST股的期望收益为10%，并购买了一份该ST股的看跌期权进行保护，设无风险利率为4%，他利用风险中性定价原理进行了期权的估值，则在定价时，他使用的折现率为（）

A.4%
B.6%
C.7%
D.10%