符合BASEL Ⅱ要求的内部评级法的基础是（）。 1、预测违约概率的评级模型 2、计量违约损失率的模型 3、预……

单项选择题Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。

A.期权；信用；违约概率
B.期权；信用；违约损失率
C.期权；信用；违约资本产量
D.期权；信用；违约风险暴露

单项选择题分析偿还能力的比率是（）。

A.现金流与债务之间的比率
B.流动资产与流动负债之间的比率
C.现金流与债务利息之间的比率
D.负债与资本的比率

单项选择题财务比例分析的重点是公司（）年的历史表现。

A.3
B.5
C.1
D.2

单项选择题分析方法的核心是（）。

A.分析客户的信用状况
B.确定客户的信用等级
C.分析贷款客户的财务状况
D.分析客户的还款来源

单项选择题计算交易对手信用风险程度是通过（）。

A.交易对手信用状况
B.交易合约的收益和损失情况
C.盯市估值
D.市场变动状况

单项选择题计算交易对手信用风险的基础是（）。

A.交易对手信用状况
B.交易合约的收益和损失情况
C.盯市估值
D.市场变动状况

单项选择题净额折扣是（）。

A.不同类型合约收益和损失相互抵消
B.同类型合约的收益和损失相互抵消
C.单个不同类型合约收益和损失相互抵消
D.一系列同类型合约或不同类型合约的收益和损失相互抵消

单项选择题巴塞尔委员会对银行维持的不同层次资本比率设定规则。主要的限制是（）超过银行总监管的50%。

A.一级资本
B.二级资本
C.三级资本
D.高级二级资本

单项选择题（）计量的是于银行正面临的总风险直接相关的资本要求。

A.银行资本
B.核心资本
C.股权资本
D.经济资本

单项选择题巴塞尔委员会认为监管当局应当最为重视的关键资本成分是股权资本，在其之上应加上累计留存收益。这两种成分结构构成银行的（）。

A.股权资本
B.债务资本
C.经济资本
D.核心资本

单项选择题关于（）最好的定义是需要偿还的资本，如果银行清盘，其偿还顺序在存款人和其他债权人之后，但在股东之前。

A.股权资本
B.经济资本
C.债务资本
D.核心资本

单项选择题流动性包括下列哪项？（）

A.期限结构
B.情景分析和短期现金流
C.银行持有的流动资产
D.用作支付系统的保障
E.以上都是

单项选择题（）类似于零售产品的利率重新定价，因为它通常构造流动性阶梯来表示A、期限结构流动性。

A.期限结构流动性
B.期限结构
C.短期现金流
D.长期现金流

单项选择题（）头寸显示按时间长度累积的总的持仓头寸，并且是以用来抵消累计净错配的必要头寸来表示的。

A.净错配
B.累计错配
C.利率重定价
D.资金成本

单项选择题零售产品中（）变动的任何差异都将导致银行帐户中利率风险的累积。

A.贷款利率
B.存款利率
C.存款利率和贷款利率
D.长期利率