A.谁负责操作风险职能部门B.银行的操作风险文化C.营销能力D.行业基准水平
单项选择题为什么巴塞尔协议II 要求实施高级计量法（AMA）的银行必须在计算操作风险资本时使用情景分析？（）
A.情景分析侧重于“肥尾”时间：即很少发生但却可能将银行置于严重风险之中的事件B.情景分析完全依靠内部的操作损失事件数据，因为这些数据提供了银行内部已经发生事件的信息C.情景分析仅仅依赖于外部操作损失事件数据，因为这些数据提供了在其他公司已发生且主要依赖于历史数据的过去事件信息D.情景分析基本上是操作风险管理和计量中最可靠的方法，不需要常熟校准，并且可以在任何金融机构内很容易的实施
单项选择题下列描述操作损失数据分析的外部数据的陈述中，正确的是（）
A.外部数据最适合用来理解银行高频率低影响的事件B.外部数据可以有助于了解银行的损失是否反应了行业内的正常损失C.外部数据可以使银行将所有风险事件都映射到适合的业务线、风险类别和风险成因上D.外部数据没有任何形式的偏颇
单项选择题下列哪一项列示了操作风险管理的基本活动（）
A.评估、计量、缓释/控制、监控/汇报B.识别、评估、缓释/控制、监控/汇报、审计C.识别、评估、计量、缓释/控制、监控/汇报D.识别、计量、评估、缓释/控制、监控/汇报
单项选择题A银行的管理层意识到所有风险类型都是相互联系的，并且一些风险类型能对其他风险产生影响，因此，银行希望能够加强风险科目之间的透明度和沟通。下列四种方法能够帮助管理层达到这一战略目标的是（）
A.监管风险管理方法B.企业风险管理方法C.基于情景的风险管理方法D.基于分类的风险管理方法
单项选择题H银行的一个操作风险经理想要生成一个报告，能够清晰地展示重要风险在过去六个月是怎样改变的。他应该使用以下哪一种操作风险报告（）
A.趋势报告B.“交通信号灯”报告C.“红灯”报告D.异常报告
单项选择题情景分析方法通常不会产生以下哪一种输出（）
A.最好情况的损失估计B.最坏情况的损失估计C.平均损失估计D.损失频率估计
单项选择题银行的企业风险管理体系包括了下列哪一项（）
A.只包括市场风险、流动性风险和信用风险B.只包括巴塞尔支柱I 的风险C.所有包含在小型、中型和大型公司业务中的风险D.企业所有业务线中包含的风险
单项选择题下列选项中，哪一个是操作风险管理框架的主要构架之一（）
A.审计B.会计活动C.合规分析D.情景分析
单项选择题在95%置信度下，1年风险价值（VaR）为1000万美元的意思是（）
A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是95%
单项选择题B银行通过六个月美元LIBOR以1.25%的成本，为一个基于六个月英镑LIBOR的收益率为3.25%的资产融资，为了抵消美元外汇风险，B银行签订了一份六个月的英镑-美元跨币种基差互换，报价为70基点，则B银行的有效利润为？（）
A.0.7%B.1.0%C.1.3%D.2.0%
单项选择题M银行持有1亿美元存款，支付3%的存款年利率，以及2000万美元的股东权益，无需支付利息，M银行同时持有1.2亿美元的贷款组合，平均收益利率为10%，如果上述利率维持不变，则M银行的净利息收入为（）
A.每年200万美元B.每年500万美元C.每年900万美元D.每年1200万美元
单项选择题为什么大多数银行都尝试匹配资金和长期资产，或者至少用利率互换合约来对冲融资成本（）
A.为了使他们更不容易受到凸性风险的影响B.为了从收益率曲线极短端的不同期限之间的利率差异中获利C.为了管理长期资产的久期风险D.为了最小化基差风险的潜在损失
单项选择题PV01是一种描述利率风险的方法，下列哪一项是PV01特定的弱点（）
A.PV01高估了凸性风险B.PV01对于说明由于巨大的利率变化导致的价值变化表现不够好C.PV01低估了利率小范围变动的影响D.PV01需要大量的计算才能得到对利率变动影响的合理估计
单项选择题在巴塞尔协议III 下银行必须持有的最低一级资本百分比为（）
A.1.5%B.4%C.6%D.8%
单项选择题如果本地的监管机构使用巴塞尔协议I 的框架，即所有公司债务都被赋予相同的风险权重，下列哪一项会是监管资本套利的例子？（）
A.银行增加了其公司债务的暴露B.银行减少了其公司债务的暴露C.银行将其暴露转向更高风险的公司债务D.银行将其暴露转向更低风险的公司债务
