A.一般来说，正向期现套利风险较小，比较适合个人投资者B.期货价格大于现货价格时的市场是正向市场C.期货价格对……

多项选择题依据事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利，事件冲击型套利可以细分为以下（）。

A.税收问题
B.挤仓
C.库存变化
D.进出口问题

多项选择题进行正向可交割跨期套利可能面临风险是（）。

A.持有成本计算正确与否的风险
B.财务风险
C.交割规则风险
D.增值税风险

多项选择题跨商品套利的特征主要有（）。

A.操作相对简单
B.出现套利机会的概率较大
C.相应风险较大
D.相应风险较小

多项选择题跨市套利的风险因素有（）。

A.比价稳定性风险
B.市场风险和信用风险
C.时间敞口风险
D.政策性风险

单项选择题一个股票的空头与一个看跌期权的空头组合后，可以看作（）。

A.看涨期权的空头
B.看涨期权的多头
C.看跌期权的空头
D.看跌期权的多头

单项选择题对于欧式看跌期权而言，如果标的资产价格上升，期权的价格会（）。

A.上升
B.下降
C.不变
D.不能确定

单项选择题当前股票价格为95元，对应的看涨期权的执行价格为95元，其权利金为2元。如果股票价格上升为96元，那么该期权的内在价值为（）。

A.-1
B.0
C.1
D.2

单项选择题某投资者现有股票和期权头寸，股票当前价格为70元，过了3个月后，股票价格下跌3元，其看涨期权的价格下跌1.25元，请问该看涨期权的delta 值为多少（）。

A.0.4167
B.0.2400
C.0.3750
D.0.4000

单项选择题对于看跌期权，当标的股票的价格上涨时，其Delta 值将（）。

A.变大
B.变小
C.保持不变
D.不确定

单项选择题在其他条件不变的条件下，以下关于Gamma 值的说法正确的是（）。

A.看涨期权的Gamma 值为正，看跌期权的Gamma 值为负
B.看涨期权的Gamma 值为负，看跌期权的Gamma 值为正
C.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为正
D.看涨期权和看跌期权的Gamma 值都为负

单项选择题看涨期权的Theta 值为（）。

A.负值
B.正值
C.多头为负值，空头为正值
D.多头为正值，空头为负值

单项选择题Vega 的定义为（）。

A.期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率
B.期权价格与标的物价格波动率的比率
C.期权价格的变化与利率变化的比率
D.期权价格与利率的比率

单项选择题对于深度虚值期权来说，其Rho 值接近于（）。

A.1
B.0
C.-1
D.无穷

单项选择题以下各策略不属于买期保值策略的是（）。

A.买进看涨期权
B.卖出看跌期权
C.卖出期货合约、同时买入相关期货看涨期权的组合策略
D.买进期货合约、同时买入相关期货看跌期权的组合策略

单项选择题卖出跨式套利策略是按照以下哪种方式构造的（）。

A.以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权
B.以相同的执行价格同时买入看涨期权和看跌期权
C.以相同的执行价格买入看涨期权，卖出看跌期权
D.以相同的执行价格卖出看涨期权，买入看跌期权